La importancia del azul es muy relevante cuando definimos estilos CSS para los colores de los links. Como escribe Jakob:

Textual links should be colored and underlined to achieve the best perceived affordance of clickability (With a few exceptions)

Y tiene un extensa investigación sobre el tema. Mi opinion personal es que tienes que reconocer siempre las areas clicables y no deben confundirse con otros textos para poder navegar correctamente. Esto incluye el no usar textos subrayados en azul o otros colores sino estan enlazados a algún sitio.

Una de las otras interesantes excepciones es que los enlaces subrayados incrementan la accesibilidad para usuarios con poca visión. Lo cual indica que estos usuarios que ven mal, resaltan estas lineas subrayadas y pueden leerlas mejor. Otros veran esas mismas lineas subrayadas y querran clicarlas, y eso lleva a una buena reflexión para pensar en el color y la combinación legibles de nuestros links.